Торговая система
Категории

Как создать собственную торговую систему?

Если вы когда-нибудь, получив убыток по сделке на Forex, говорили себе что-то вроде “Но оно ведь должно пойти не туда!”, или “Что за невезение!” – это, скорее всего, означает, что у вас нет торговой системы. 

Что же такое “торговая система”? И неужели с рынком можно совладать?

Многие трейдеры вам подтвердят, что рынок – это вполне контролируемый хаос. Да, хаос – не математика: его нельзя разложить в формулу и получать один и тот же результат при каждой новой итерации. Но рынок часто группируется в повторяющиеся формации, а “прошлое” действительно повторяется. 

Если это так, то, соответственно, можно отследить некоторые характерные состояния рынка, в которых увеличивается вероятность дальнейшего ценового движения в конкретную сторону. Именно этим вопросом (и не только этим) занимается торговая система.

Если у трейдера появляется прибыльная торговая система – он получает возможность длительное время получать прибыль, в отличии от тех, у кого система либо убыточная, либо отсутствует вовсе. 

 

Как это возможно?

Дело в том, что главное влияние на рыночные котировки оказывает психология игроков. Люди действительно прогнозируемо ведут себя в стрессовых ситуациях. А изменение баланса банковского или брокерского счета – это стресс. Причем, не имеет значения, положительное изменение переживает ваш счет, или отрицательное. 

Стресс порождает реакции, реакции порождают поведение, поведение порождает действия. Когда действия приобретают массовый и типичный характер – рынок двигается типично. 

 

Торговая система

Итак, торговая система должна вам в точности сообщить о следующем:

1. Когда открыть сделку.

2. Какой должна быть сделка (покупка или продажа).

3. Какой размер риска предполагает эта сделка.

4. Какой потенциальный профит предполагает эта сделка.

Главный смысл торговой системы – исключить любые эмоциональные решения, оставив только реальное положение вещей: либо сделка может быть открыта, либо она не может быть открыта ни в коем случае.

Опытные трейдеры подтвердят вам, что иногда находиться вне рынка – это лучшее решение. И, поверьте, только торговая система может вас заставить оставаться без открытых сделок.

 

Дисциплина

Еще одна непростая задача трейдера – это беспрекословно следовать собственной же торговой системе. Очень часто система “молчит”, но трейдеру “кажется”, что сделка должна быть открыта. Если он, в итоге, открывает эту сделку – это означает, что ему не хватает дисциплинированности, чтобы дождаться полноценного сигнала системы. 

Проблему можно решить автоматизацией торговой системы. Если ваша система достаточно точно формализована (т.е. каждый её шаг предельно логичен и может быть описан алгоритмом), то любой программист на языке MQL может написать вам программу, которая будет в точности отрабатывать данный торговый алгоритм без вашего вмешательства. 

Такие программы называют “торговыми роботами” или “советниками”. Они потребуют от вас постоянно включенного компьютера, или же выделенного сервера. Ну, и нервной выдержки – представьте себе свое состояние, когда ваш робот без вас распоряжается вашими средствами. :)

Но, если вы хотите торговать самостоятельно, не доверяя советнику – тогда вам придется решить вопрос с дисциплиной. Нет никаких оправданий тому, что вы открыли сделки без сигнала, или сделали что-то, чего не разрешала вам делать ваша торговая система.

 

Из чего состоит торговая система 

1. Стратегия

Торговая система должна следовать конкретной торговой идее. 

Например, система может быть “трендовой”, или “контр-трендовой”, или “флетовой”. Т.е. она может следовать идее торговать в сторону главного тренда, либо давать сигналы о начале коррекции, либо позволять торговать от уровней, когда рынок никуда не направлен.

Чем идея проще – тем проще можно ей следовать. И вам не нужно бояться, если идея вашей торговой системы примитивна. Практика доказывает, что простые вещи срабатывают лучше! 

2. Выбор инструмента

Многие торговые инструменты (валютные пары, CFD, акции, металлы, фьючерсы и так далее) ведут себя по-разному. Можно даже говорить о том, что разные рынки имеют различные и только им свойственные черты характера.

В мире есть очень мало торговых систем, способных давать одинаково сильные и точные сигналы по любым инструментам. Скорее всего, вам понадобится отслеживать некий узкий спектр инструментов. Например, самые ликвидные пары EURUSD или GBPUSD. Или же у вас может оказаться сразу несколько разных систем для разных инструментов. 

3. Риск-менеджмент

В каждой сделке мы рискуем потерять часть своих денег. Это данность биржевых торгов. Но, в отличии от трейдеров, не имеющих полноценной торговой системы, ваша система должна четко регламентировать, какой предельный процент от имеющегося капитала вы можете позволить себе потерять в любой из сделок. Этот пункт системы продиктует вам максимально возможный объем позиции, а также уровень stop loss.

Также хорошо продуманный РМ (риск-менеджмент) может значительно повысить прибыльность торговли, отсекая из портфеля потенциальные сделки с плохим соотношением риск/профит (к примеру, торговая система не разрешит вам войти в сделку, где возможный профит не превышает возможный риск хотя бы в 2 раза).

Риск-менеджмент – это очень индивидуальная часть торговой системы. Например, она также может содержать такой пункт, как “максимальные потери капитала на один торговый день”. Например, если вы потеряете в неудачной серии 10% или 15% капитала, то такая система заставит вас принудительно прекратить торговлю в этот день, чтобы вы не могли совершить необдуманных или эмоциональных действий. Это очень часто случается, когда трейдер хочет быстро отыграть убыток и, как правило, только увеличивает потери. 

4. Точка входа

Этот пункт связан с конкретными сигналами на открытие сделки: при каких условиях ордер должен быть немедленно открыт (в данном случае, не важно, какой именно ордер - рыночный или отложенный). Это может быть некая ценовая формация, сетап Price Action, сигнал технических индикаторов, публикация важных новостей и т.п. 

5. Точка выхода

Какие-то торговые системы устроены таким образом, что позиция может быть закрыта только по отложенному приказу (либо take profit, либо stop loss). Другие системы попросят вас выйти из сделки раньше, чем вы рассчитывали, в случае, если рыночные условия соответствующим образом изменились. 

В любом случае, выход из сделки осуществляет только по требованию торговой системы, и никогда “просто так”. 

6. Удержание позиции

Существуют системы, позволяющие “выжимать” ценовое движение до “последней капли”. Как правило, это делается либо с помощью trailing stop (возможность автоматически перемещать stop loss вслед за движением цены). Но, при ручной торговле, это осуществляется непосредственно трейдером. 

Обычно такие системы используются при сильном тренде, когда максимально возможные цели движения рынка неизвестны. 

 

Когда система разработана, можно проводить ее тестирование или в реальном времени, на исторических данных, или в специальном тестере стратегий. Если такое тестирование покажет хорошее положительное математическое ожидание – значит, у вас есть очень хороший шанс войти в число прибыльных и стабильных трейдеров. 

Поэтому, потратьте нужное время на разработку собственной торговой системы. Или возьмите систему, которую уже кто-то разработал до вас. И пусть биржевые “высшие силы” будут к вам благосклонны!