Stop loss
Категории

Как правильно выставить stop loss?

Почему stop loss так важен

Глупо говорить про правильность установки stop loss, если трейдер вообще не признает необходимость их установки. Поэтому ниже мы расскажем о причинах, по которым некоторые до сих пор не ставят стопы.

Проблем, по которым трейдеры могут пренебрегать установкой stop loss (или же делать это неправильно), несколько, и все они хорошо известны.

    1. Игнорирование или недооценка важности выхода из сделки

    2. Нежелание принять убыток

    3. Неправильная психологическая установка

    4. Самоуверенность

    5. Недоверие своему брокеру

 

Выход из сделки

Правильно войти в сделку - важно. Но столь же важно и грамотно и вовремя из нее выйти. Рынок нелинеен, и в любой момент может пойти против вашей позиции. Не говоря уже о банальной ошибке при открытии сделки. Убытки неприятны. Но стоп поможет сделать их меньше. А правильная работа со стопами сделает убытки прогнозируемыми и некритичными для дальнейшей торговли и психологического состояния.

К тому же, не забывайте, что стопы бывают положительными или безубыточными. Это поможет получить максимально возможную прибыль в случае разворота рынка, или не допустить потери средств.

Нежелание принять убыток

Люди, выросшие на постсоветском пространстве, гораздо хуже переживают неудачные сделки или серийные убытки. Психологи связывают это с особенностью воспитания и школьного образования, где принято наказывать за ошибки и поощрять за правильные действия.

В результате, у взрослого человека формируется подсознательный (т.е. неконтролируемый) страх совершать ошибки. Отсюда желание любым способом ее избежать. 

Когда такой взрослый человек приходит на биржу, этот страх продолжает доминировать. Для него сделка, которая остается открытой (даже при огромном плавающем убытке) - еще не ошибка. Он надеется, молится, ждет. Но все это - не является профессиональным поведением трейдера.

Попробуйте принять тот факт, что убытки в торговле - это данность, часть профессии. 

Представьте себе водителя, который расстраивается каждый раз, когда заезжает  на заправку. Эти траты, действительно, могут быть большими и неприятными. Но без них автомобиль  не поедет, и человек не доберется до своей точки назначения. Также  и в трейдинге: убыточные сделки были, есть и будут. Задача stop loss - позволить вам зарабатывать на хороших сделках, закрывая плохие.

Неправильная психологическая установка

Феномен заключается в том, что вам вовсе не обязательно иметь 100% прибыльных сделок для того, чтобы быть в прибыли. Как только трейдер с этим разобрался - он перестает испытывать страх перед стопами (а этот страх, как мы разобрались выше, и является основой для потерь денег на forex). 

Смысл трейдинга состоит в выборе сделок с большой потенциальной прибылью, и маленькими потенциальными рисками. Если соотношение Риск/Прибыль превышает 1:4, то в серии из 10-ти сделок вы можете себе позволить получить 7 стопов, и все равно оставаться в плюсе:

Стоп: 25 пп.

Прибыль: 100 пп.

7 стопов по 25 пп = -175 пунктов убытка

3 профита по 100 пп = +300 пунктов прибыли

Итого: +300-175=+125 пп прибыли! 

В этом примере хорошо видно, что stop loss - самый настоящий друг! Ведь он не дает убыткам расти, позволяя хорошим сделкам обеспечить вам положительный результат.

Самоуверенность

Не пытайтесь оказаться умнее рынка. Тысячи депозитов и горячих голов полегло в надежде, что рынок развернется. Этого, скорее всего, не произойдет. А если и произойдет - то это не будет происходить всегда. 

Математическое ожидание выигрыша при “пересиживании убытков” будет стремиться к нулю. Но главное, что в этом нет никакого смысла. 

Опытные трейдеры проявляют своеобразную скромность, осознавая, что это не они умнее рынка, а рынок позволил им заработать. Даже находя характерные повторяющиеся сетапы, эти трейдеры всегда знают, что все может быстро пойти наоборот, и где находится их “стоп!”. 

Недоверие брокеру

Что ж, мы не будем оригинальными, если признаем наличие так называемых “кухонных брокеров”, которые действительно могут играть против клиентов и “охотиться” за их стопами, рисуя “левые” котировки. 

Потратьте некоторое время, чтобы выбрать надежную компанию, которой вы доверяете, и которой доверяют другие трейдеры. И поскорее избавьтесь от фобии поставить стоп в своей сделке. 

С правильной компанией вы останетесь надолго, ведь она будет зарабатывать на ваших комиссиях, и ей будет выгоден ваш успешный трейдинг.

 

3 подхода к установке стопа

На практике можно подходить к выбору стопа в своих сделках:

    1. Размер потерь в деньгах

    2. Процент потерь

    3. Технический стоп

    4. Комбинированный подход

 

Первый подход (“размер потерь в деньгах”) заключается в ограничении конкретной суммы, которую вы готовы потерять в случае плохой сделки. Например, если вы определите, что не потеряете больше $20 за одну сделку, то при сделке объемом 0.01 лота ваш стоп может составлять 200 пунктов. Такой стоп - слишком большой (если вы, конечно, не торгуете на месячном графике), поэтому разумнее сократить его, увеличив торговый объем.

При объеме сделки 0.05 лота, вы потеряете $20 при движении в 40 пунктов против вашей позиции. Это - вполне приемлемый уровень стопа.

Второй подход (“процент потерь”) состоит в определении процента потерь от имеющегося капитала. Предположим, что у вас есть депозит в $5000. Если ваша стратегия предполагает ограничение потерь в одной сделке на уровне в 3%, то ваш предельный стоп не должен превысить $150. Если вы торгуете объемом 0.5 лота (цена одного пункта $5), то вы сможете себе позволить стоп в 30 пунктов. 

Смысл третьего подхода (“технический стоп”) в том, что непосредственно тот торговый сигнал, по которому вы открываете сделку, указывает вам место, в котором этот сетап перестает быть актуальным. А значит и вероятность успеха по такой сделке почти обнуляется. Стоп, поставленный в этом месте, избавит вас от ненужных потерь. Вы потеряете часть средств, но сохраните торговый капитал для следующего сигнала, в котором успех может быть на вашей стороне. 

Стоп

При комбинированном подходе, используются одновременно два или три способа определения уровня stop loss. Ваши стопы иногда могут составлять 20 пунктов, а иногда и 80. Если вы хотите выйти из неперспективной сделки по лучшей цене, и, при этом, не потерять больше, чем определенный процент средств, вам нужно будет варьировать свой торговый объем: при стопе в 20 пп, объем сделки можно взять больше, а при 80 пп - меньше. В итоге, несмотря на разницу в 4 раза по этим двум убыткам, размер ваших потерь будет одинаковым.