Торговый объём
Категории

Как правильно выбрать торговый объем

Открыть сделку - очень просто: нажмите “Новый ордер” 

Новый ордер

Затем вам будет предложено купить или продать соответствующий финансовый инструмент. Мы будем исходить из того, что вы знаете эту теорию, чтобы не задерживаться на этом. Но тема этой статьи - каким же должен быть объем открываемой вами сделки в каждом конкретном случае?

Выбор объёма

Как видно в нашем примере, в терминале уже был установлен объем сделки в 1 полный лот. Вам всякий раз при открытии сделки нужно быть внимательными, чтобы выбрать тот объем, который соответствует вашему риск-менеджменту. 

 

Исходные данные

Выбор объема зависит от достаточно многих факторов, каждый из которых важен по отдельности. 

Во-первых, это размер свободных средств на торговом счете.

Чем больше у вас депозит - тем, очевидно, больший объем сделки вы сможете себе позволить. 

Во-вторых, размер кредитного плеча.

Плечо влияет на залог. Чем больше  плечо - тем меньше залог  - тем больше свободной маржи - тем больший объем сделок можно открывать.

В-третьих, от выбранного торгового инструмента. 

Стоимость одного лота по разным валютным парам может отличаться. Например, если вы откроете объем в 1 лот по EURUSD и золоту - вы можете быть шокированы тем, что стоимость одного пункта будет отличаться в 10 раз. Изучите спецификацию контрактов своего брокера:

спецификация контрактов

спецификация контрактов

В-четвертых, от заранее определенного процента капитала, которым вы готовы рискнуть в конкретной сделке.

При консервативном подходе к рискам, вы не захотите терять более, чем 1%-2% средств в случае убыточной сделки. У более агрессивных трейдеров этот процент может доходить до 5%-10% за одну сделку. Соответственно, по одному и тому же сигналу эти трейдеры войдут с различным объемом сделок.

В-пятых, от средней волатильности инструмента.

Некоторые валютные пары имеют характерную большую или меньшую волатильность, которую лучше учитывать при выборе объема. Для безопасного трейдинга, на волатильных парах объем сделки лучше уменьшать.

В-шестых, от размера спреда.

Спред бывает не только разным для разных пар, но и плавающим. Это зависит от типа счета. Почти все компании сегодня предлагают возможность выбрать между счетами с плавающим и фиксированным спредом. Очевидно, что спред, который может неожиданно расшириться, может “случайно” зацепить ваш stop loss, или, наоборот, не дотянуться до take profit. 

В-седьмых, от использования в торговле stop loss.

Мы надеемся, что вы ограничиваете свои риски в торговле специальными отложенными приказами stop loss. Потому что, в обратном случае, ваши потенциальные потери будут равняться не части депозита, а целому депозиту. Но, если вы, всё же, торгуете без стопов, то объем вашей сделки должен быть рассчитан таким образом, чтобы ваш счет мог выдержать движение против вашей позиции в несколько сотен пунктов. 

В-восьмых, от финансовых новостей.

В моменты публикации важных макроэкономических новостей или выступлений банкиров рынки могут резко менять волатильность. Появляются риски проскальзывания котировок, занятости торгового потока из-за большого числа заявок и т.п. В такие моменты объем сделок рекомендуется значительно уменьшать, а некоторые трейдеры предпочитают вообще не открывать сделок.

 

Различные подходы к выбору объема

От риска

“Торговать от риска” - это значит исходить из заранее определенного процента своего депозита, который вы можете позволить себе потерять в случае неудачной сделки. 

Предположим, что вы определили такой предел в 2%. 

Таким образом, при депозите в $1000, вы можете позволить себе потерять не более $20 в одной сделке ($20 - это 2% от $1000). 

Если вы хотели бы открыть сделку объемом 0.03 лота, то вам нужно будет ограничить свою позицию stop loss на уровне, при котором размер убытка составит $20.

Для этого вам нужно знать стоимость пункта по выбранной паре. Для этого можно либо воспользоваться спецификацией контрактов, либо онлайн-калькулятором. В среднем, стоимость пункта при объеме 0.01 лот составляет 10 центов США. 

Таким образом, если торговать от риска, то ваш стоп будет составлять $20 / $0.3 = 66 пунктов.

От стопа

Можно исходить из иного подхода. Логика установки стопа состоит в том, чтобы он обрезал ваш убыток либо на определенном уровне потерь, либо там, где сам торговый сетап теряет свою актуальность. 

Если ваш торговый сетап говорит вам о том, что уровень stop loss должен составлять 40 пунктов, то ваш торговый объем можно рассчитывать по формуле:

Размер лота = Риск max (USD) / Stop Loss (пункты) / (Стоимость 1 пункта) min × (Торговый лот) min

Максимальный риск - $20

Stop loss 40 pp

Минимальная стоимость одного пункта $0.1

Минимально возможный объем - 0.01 лота

Подставляем данные в формулу, и получаем: 

20 / 40 / 0.1 х 0.01 = 0.05 лота. 

 

Размер спреда

Не забывайте, что при расчете своего стопа вам нужно учесть величину спреда! Если спред по выбранному инструменту составляет 2 пункта, то вы должны выставить свой stop loss таким образом, чтобы он имел запас и на эти 2 пункта. 

Проще говоря, если сетап говорит вам, что стоп равен 25 пунктов, то вы должны произвести расчет для стопа в 27 пунктов.

Калькулятор лота

Многие компании предложат вам на своем сайта автоматический калькулятор, в который будет достаточно внести несколько данных, чтобы за одну секунду узнать, каким объемом должна быть открыта конкретная сделка. 

Калькулятор